NOMURA-BPI 日次データ

2024年07月11日

------------ 各時点からの投資収益率(%) ------------
累積投資 前日 -------- 前月末 -------- 前年度末 前年末
収益指数 TOTAL TOTAL CAPITAL INCOME TOTAL TOTAL
総合     356.309 10.51 -9.44 -10.26 0.83 -9.76 -6.14
短期(1-3) 233.632 -0.25 1.11 0.72 0.39 -0.45 -0.60
中期(3-7) 334.572 -8.35 -0.12 -0.76 0.64 -2.93 -2.35
長期(7- ) 516.465 25.68 -19.06 -20.18 1.12 -17.19 -10.39
長期(7-11)*2 190.237 3.27 -3.83 -4.80 0.97 -7.63 -4.72
超長期(11-)*2 226.488 39.49 -28.36 -29.56 1.21 -22.82 -13.71
国債     366.311 11.62 -10.28 -11.13 0.85 -10.41 -6.59
短期(1-3) 220.937 -0.27 1.05 0.67 0.38 -0.51 -0.66
中期(3-7) 333.413 -8.43 -0.29 -0.94 0.65 -3.04 -2.49
長期(7- ) 526.054 26.91 -19.98 -21.12 1.14 -17.88 -10.89
長期(7-11)*2 188.755 3.18 -3.97 -4.96 0.98 -7.77 -4.89
超長期(11-)*2 225.121 41.45 -29.68 -30.92 1.24 -23.78 -14.37
地方債     384.958 3.23 -3.56 -4.18 0.62 -5.95 -3.68
政保債     358.893 17.86 -7.65 -8.40 0.75 -8.48 -5.03
金融債     272.449 -2.61 1.16 0.89 0.26 -1.25 -1.12
事業債     383.634 2.74 -5.47 -6.22 0.75 -5.86 -3.21
円建外債     355.497 2.20 1.34 0.29 1.04 0.22 0.76
MBS*3     122.579 6.25 -6.56 -7.24 0.69 -7.72 -4.86
ABS*4     112.582 0.04 -1.46 -2.20 0.74 -3.80 -2.52
除くMBS     356.184 10.57 -9.47 -10.30 0.83 -9.78 -6.15
短期(1-3) 233.632 -0.25 1.11 0.72 0.39 -0.45 -0.60
中期(3-7) 334.572 -8.35 -0.12 -0.76 0.64 -2.93 -2.35
長期(7- ) 518.125 26.17 -19.37 -20.50 1.13 -17.42 -10.53
長期(7-11)*2 190.230 3.28 -3.83 -4.81 0.97 -7.64 -4.73
超長期(11-)*2 227.987 40.83 -29.23 -30.46 1.23 -23.40 -14.05
除くABS     356.333 10.52 -9.44 -10.27 0.83 -9.76 -6.14
短期(1-3) 233.596 -0.25 1.11 0.72 0.39 -0.46 -0.60
中期(3-7) 334.564 -8.35 -0.12 -0.76 0.64 -2.93 -2.35
長期(7- ) 516.463 25.68 -19.06 -20.18 1.12 -17.19 -10.40
長期(7-11)*2 190.231 3.27 -3.83 -4.80 0.97 -7.64 -4.72
超長期(11-)*2 226.486 39.49 -28.36 -29.56 1.21 -22.82 -13.71
除くMBS・ABS     356.208 10.57 -9.48 -10.31 0.83 -9.78 -6.15
短期(1-3) 233.596 -0.25 1.11 0.72 0.39 -0.46 -0.60
中期(3-7) 334.564 -8.35 -0.12 -0.76 0.64 -2.93 -2.35
長期(7- ) 518.123 26.17 -19.38 -20.50 1.13 -17.42 -10.53
長期(7-11)*2 190.224 3.28 -3.83 -4.81 0.97 -7.64 -4.73
超長期(11-)*2 227.985 40.84 -29.23 -30.46 1.23 -23.40 -14.05
除く国債*     168.363 4.33 -4.71 -5.40 0.69 -6.05 -3.57
短期(1-3)* 133.293 -0.16 1.37 0.97 0.41 -0.17 -0.30
中期(3-7)* 165.768 -7.96 0.64 0.04 0.60 -2.42 -1.76
長期(7- )* 226.880 17.05 -12.63 -13.56 0.93 -12.31 -6.87
長期(7-11)*2 195.953 3.92 -2.86 -3.76 0.90 -6.69 -3.59
超長期(11-)*2 228.967 25.51 -18.88 -19.84 0.95 -15.80 -8.90
SDGs債*5     97.944 2.97 -4.43 -5.00 0.56 -6.01 -3.58
SDGs債 (除くABS)*5     98.019 3.04 -4.48 -5.04 0.56 -6.04 -3.59
SDGs債/E*5     98.583 2.49 -3.90 -4.44 0.54 -5.46 -3.27
SDGs債/E (除くABS)*5     98.689 2.54 -3.93 -4.46 0.54 -5.47 -3.27
1983年12月末の投資収益指数を100として計算。
ただし
* は1993年12月末を100
*2は1995年12月末を100
*3は2003年03月末を100
*4は2008年03月末を100
*5は2017年12月末を100
として計算。

額面 単価 利含単価 残存 利率 単利 複利 Dur M-Dur E-Dur Tspd
(10億円) (円) (円) (年) (%) (%) (%) (年) (bp)
総合     1137109 95.35 95.52 10.24 0.79 1.03 0.99 8.68 8.61 8.63 4
短期(1-3) 230880 100.09 100.17 1.99 0.39 0.33 0.33 1.98 1.98 1.98 5
中期(3-7) 306616 100.21 100.34 4.84 0.64 0.60 0.60 4.76 4.75 4.76 4
長期(7- ) 599613 91.05 91.27 16.18 1.03 1.56 1.49 13.71 13.59 13.62 4
長期(7-11) 207905 100.14 100.33 8.75 0.98 0.98 0.98 8.38 8.34 8.38 3
超長期(11-) 391708 86.22 86.46 20.12 1.05 1.92 1.80 16.98 16.82 16.84 4
国債     965641 95.25 95.42 10.73 0.82 1.03 0.98 9.05 8.98 8.99 1
短期(1-3) 190464 100.17 100.25 1.97 0.38 0.28 0.28 1.97 1.96 1.97 0
中期(3-7) 249992 100.49 100.61 4.85 0.66 0.56 0.56 4.77 4.75 4.77 0
長期(7- ) 525186 90.96 91.19 16.71 1.05 1.58 1.49 14.11 14.00 14.02 1
長期(7-11) 180561 100.49 100.68 8.78 0.99 0.95 0.95 8.40 8.36 8.40 0
超長期(11-) 344625 85.97 86.22 20.86 1.08 1.96 1.82 17.61 17.44 17.45 1
地方債     67059 96.69 96.84 7.40 0.60 0.87 0.88 6.80 6.76 6.77 9
政保債     14162 95.41 95.64 9.32 0.71 0.99 0.94 7.95 7.90 7.92 6
金融債     3443 98.65 98.71 3.14 0.26 0.66 0.65 3.10 3.09 3.10 26
事業債     68929 95.44 95.63 7.58 0.72 1.15 1.11 6.44 6.39 6.41 38
円建外債     3078 98.99 99.23 3.72 1.04 1.27 1.26 3.55 3.52 3.54 81
MBS     14099 94.24 94.24 7.40 0.63 0.87 1.37 6.87 6.83 7.10 22
ABS     697 95.54 95.71 5.64 0.71 1.31 1.27 5.20 5.16 5.19 66
除くMBS     1123010 95.37 95.54 10.28 0.80 1.03 0.99 8.70 8.64 8.65 4
短期(1-3) 230880 100.09 100.17 1.99 0.39 0.33 0.33 1.98 1.98 1.98 5
中期(3-7) 306616 100.21 100.34 4.84 0.64 0.60 0.60 4.76 4.75 4.76 4
長期(7- ) 585513 90.97 91.20 16.39 1.04 1.58 1.49 13.88 13.76 13.78 3
長期(7-11) 207715 100.14 100.33 8.76 0.98 0.98 0.98 8.39 8.35 8.38 3
超長期(11-) 377798 85.93 86.18 20.58 1.07 1.96 1.82 17.39 17.22 17.23 3
除くABS     1136412 95.35 95.52 10.24 0.79 1.03 0.99 8.68 8.62 8.63 4
短期(1-3) 230653 100.09 100.17 1.99 0.39 0.33 0.33 1.98 1.98 1.98 4
中期(3-7) 306331 100.21 100.34 4.84 0.64 0.60 0.60 4.76 4.75 4.76 4
長期(7- ) 599428 91.05 91.27 16.18 1.03 1.56 1.49 13.71 13.59 13.62 4
長期(7-11) 207803 100.14 100.33 8.75 0.98 0.98 0.98 8.38 8.34 8.38 3
超長期(11-) 391624 86.22 86.46 20.12 1.05 1.92 1.80 16.99 16.83 16.85 4
除くMBS・ABS     1122312 95.37 95.54 10.28 0.80 1.03 0.99 8.70 8.64 8.65 4
短期(1-3) 230653 100.09 100.17 1.99 0.39 0.33 0.33 1.98 1.98 1.98 4
中期(3-7) 306331 100.21 100.34 4.84 0.64 0.60 0.60 4.76 4.75 4.76 4
長期(7- ) 585328 90.97 91.20 16.39 1.04 1.58 1.49 13.88 13.76 13.78 3
長期(7-11) 207614 100.14 100.34 8.76 0.98 0.98 0.98 8.39 8.35 8.38 3
超長期(11-) 377714 85.93 86.18 20.58 1.07 1.96 1.82 17.39 17.23 17.24 3
除く国債     171468 95.95 96.12 7.47 0.66 1.00 1.02 6.61 6.57 6.60 23
短期(1-3) 40417 99.69 99.79 2.06 0.40 0.54 0.54 2.05 2.05 2.05 25
中期(3-7) 56625 98.96 99.12 4.81 0.59 0.79 0.79 4.73 4.71 4.73 23
長期(7- ) 74427 91.64 91.84 12.44 0.86 1.44 1.49 10.84 10.75 10.83 22
長期(7-11) 27344 97.80 98.05 8.60 0.88 1.18 1.17 8.26 8.21 8.26 24
超長期(11-) 47083 88.06 88.23 14.66 0.84 1.60 1.71 12.51 12.39 12.49 22
SDGs債     17121 96.05 96.17 7.43 0.54 1.01 0.98 6.68 6.63 6.65 22
SDGs債 (除くABS)     16799 96.09 96.20 7.44 0.54 1.00 0.97 6.69 6.64 6.67 21
SDGs債/E     20464 96.29 96.40 6.98 0.52 0.97 0.94 6.28 6.24 6.26 23
SDGs債/E (除くABS)     20142 96.32 96.43 6.99 0.52 0.97 0.94 6.29 6.25 6.27 22

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