お知らせ

資産担保証券ABSの組み入れについて

2008年4月ポートフォリオから、一部の資産担保証券（ABS）をNOMURA-BPIの組入対象といたします。組入対象とするABSは、次の3種類の債券です。

• 基金債
• 投資法人債^注1)
• 財政融資資金貸付金の証券化により発行される債券^注2)（以下、財政融資資金貸付金ABS）

住宅ローン担保証券を除いたABS市場の中では現在、基金債、投資法人債が大きなウェイトを占め、かつ流通市場で適切な価格が付けられていること、財政融資資金貸付金ABSは今後継続的な発行が見込まれている^注3)ことから、上記3つのカテゴリーのABSをNOMURA-BPIの組入対象とします。これらの債券について、現在の組入基準（額面10億円以上、残存年数1年以上、格付基準A格相当以上）を適用いたします。

これに伴い、上記3種類のABSの銘柄種別として新たに「ABS」セクターを設ける予定です。 2008年4月ポートフォリオの組入対象となるABSは、基金債および投資法人債の合計で9000億円程度と2008年2月に発行が予定されている財政融資資金貸付金ABSを予定しております^注4)

なお、財政融資資金貸付金ABSについては、現時点で得られている情報に基づいて判断したものであり、最終的な組入判断は2008年3月26日に行います。

また、今回の方針決定は、今回組入対象としないABSについて、将来においてもNOMURA-BPIの対象銘柄としないとするものではありません。流通市場の動向等を参考に、今後も検討を続けて行く所存です。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。

注

1. 投資法人債は、特定目的会社が発行する資産担保証券ではありませんが、NOMURA-BPIでは資産担保証券と同様のスキームにより発行される債券として組入対象外であると、2004年12月9日にアナウンスしております。
2. 詳細については、http://www.mof.go.jp/kentoukai/gyouseiunei/jitop.htmを参照。
3. 2008年2月に1000億円、平成20年度には最大5000億円の発行が予定されています。
4. 組入対象となる基金債、投資法人債の銘柄リストについては、2008年1月中に公表する予定です。