お知らせ2008年12月16日
野村證券 金融工学研究センター
ボンド・ポートフォリオ・リサーチ・グループ
NOMURA Swap Indexの公表について円金利スワップ取引のパフォーマンスを表す新しいインデックスである、 「NOMURA Swap Index」 の公表を開始いたします。 「NOMURA Swap Index」 の公表を、 野村證券金融工学研究センターホームページ において開始いたします。 NOMURA Swap Indexの投資収益指数やリスク指標は、野村證券が提示するスワップレートと円LIBORをもとに、 円金利スワップ取引を日々時価評価することにより算出しております。 対象となるのは、流動性が比較的高い年限である1〜10年（1年刻み）と 12、15、20、25、30年の合計15種類の年限になります。 なお、NOMURA Swap Indexの投資収益指数やリスク指標の定義をはじめ、 円金利スワップの取引慣行概要について記載したレポート「NOMURA Swap Indexの開発」注を発行しております。 ご希望の方は、弊社の担当者までご連絡下さい。 今後ともNOMURAインデックスをよろしくお願いいたします。 注
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