お知らせ

第５回株式会社りそな銀行期限前償還条項付無担保社債、第１６回株式会社みずほ銀行期限前償還条項付無担保社債について

第５回株式会社りそな銀行期限前償還条項付無担保社債（2009年8月24日発行、利率2.84%、発行額700億円、劣後特約付）につきまして、りそな銀行より2012年10月26日に全額期限前償還される旨、2012年9月26日付で公表されました。
また、第１６回株式会社みずほ銀行期限前償還条項付無担保社債（2009年10月23日発行、利率1.98%、発行額530億円、劣後特約付）につきましても、みずほ銀行より2012年10月23日に全額期限前償還が行われる旨、2012年9月21日付で公表されました。

NOMURA-BPIにおける翌月ポートフォリオ確定のための組入基準は、

1. 原則として、以下の2つのうちどちらか早い日付を翌月ポートフォリオの確定日^注1とし、確定日の前日を組入判断日とする。
   1. 25日の翌営業日
   2. 月末最終営業日の3営業日前
2. 組入判断日までの情報に基づく格付・翌月末時点での残存額面によって組み入れを判断する^注2。
3. ただし、組入銘柄が決定されてから月末までの間に、全額繰上償還された場合、債務不履行に陥った場合、または、それに類する重大な事項が生じた場合、組入銘柄から除外する。

となっております。

2012年9月25日に2012年10月ポートフォリオを決定していますが、同基準に従い、当該2銘柄を2012年10月ポートフォリオより除外致します。

今後ともNOMURA-BPIをよろしくお願いいたします。

注

1. ポートフォリオ確定日は、当月発行の国債の入札が確定日の翌日以降となる場合、変更することがある。
2. 組入判断日が25日より前の場合、貸付債権住宅金融公庫債券の翌月末時点における残存額面については、予定ファクターにて計算し、残存額面基準を満たすか判断する。