NOMURA 物価連動国債インデックスについて

1. NOMURA 物価連動国債インデックス(NOMURA J-TIPS Index)とは日本国が発行した物価連動国債のみ^注を対象とする投資収益指数である。
2. 組入基準

   対象債券	物価連動国債
   発行形態	日本国が国内で発行した公募債券
   通貨	円貨
   クーポン	固定利付
   残存額面	インフレ調整前額面10億円以上
   残存年数	1年以上
   新規発行銘柄の組入のタイミング	翌月

3. 基準時点
   • 2004年3月31日を100.0とする。

4. 公表データ
   • 「累積投資収益指数」「投資収益率」
   • 「インフレ調整前額面」 「インフレ調整前単価」 「インフレ調整前利含単価」
   • 「インフレ調整後額面」 「インフレ調整後単価」 「インフレ調整後利含単価」
   • 「銘柄数」「残存」 「利率」「複利」「Dur」「M-Dur」

5. 指数の計算方法
   • 指数は、以下の計算式から営業日ベースで算出される。

     （当日インデックス）＝（前月末インデックス）× （当日インフレ調整後経過利子込時価総額＋前月末から当日までのインカム収入）÷（前月末インフレ調整後経過利子込時価総額）

     また、前月末から当日までの（前月末を含まない）期間に発生した利払金や途中償還による償還金は全てその当日に受け取ったものとして扱われる。従って利払金、償還金の再投資は月末に行われる。

6. ポートフォリオ指標
   • 「利率」「残存年数」 「インフレ調整前単価」 「インフレ調整前利含単価」は インフレ調整後額面加重平均
   • 「インフレ調整後単価」 「インフレ調整後利含単価」は インフレ調整前額面加重平均
   • 「Dur」「M-Dur」 はインフレ調整後経過利子込時価総額加重平均
   • 「複利」はインフレ調整後時価総額加重平均

7. 評価時価
   • 評価時価には、NOMURA-BPIと同様に野村證券の評価・算定時価レートを使用する。

8. 過去データについて
   2004年3月31日 のデータより提供する。
   • データの区切りは","を使用し、csv形式として提供を行う。
   • 同一ポートフォリオ、同一計算日は改行にて区別する。
   • 前月末ポートフォリオは「日付タイプ」を-1とする。それ以外は0とする。
   • 使用するコードはshift-jisとする。

注

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