野村モメンタム・ロング･ショート戦略指数
野村モメンタム・ロング・ショート戦略指数は、日本株市場のトレンドに追随するよう、東証株価指数(TOPIX)のロング(買い)もしくはショート(売り)ポジションを機動的に取ることで得られる投資パフォーマンスを表すストラテジー指数です。
野村モメンタム・ロング・ショート戦略指数は機械的なルールに基づき計算されます。TOPIXが過去移動平均値より高い場合ロングポジションを取り、低い場合ショートポジションを取ります。ポジションの大きさは過去のボラティリティを用いて決定し、ボラティリティが高い時期はポジションを小さくすることで投資戦略の変動率を一定以下に保つよう調整がなされます。リバランスは原則週1度行われます。
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野村モメンタム・ロング･ショート戦略指数について
野村モメンタム・ロング･ショート戦略指数のルールブックを掲載しています。
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